No category

منابع و ماخذ تحقیق اثرات ثابت، رگرسیون، ریشه واحد، پانل دیتا

دانلود پایان نامه

چاو۴۰، بریتونگ۴۱، آیم، پسران و شین۴۲، آزمون فیشر بر اساس فیلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته۴۳ و هدری۴۴) استفاده کرد. در این پژوهش از آزمون لوین، لین و چاو(LLC) استفاده شده است.
فرضیات H0 و H1 در مورد این آزمون به شرح ذیل بیان می‌شوند:
H0: متغیر مورد نظر ریشه واحد دارد
H1: متغیر مورد نظر ریشه واحد ندارد( بیان مانایی متغیر)
جدول(۴-۵): نتایج آزمون لوین، لین و چاو
نتیجه
Prob.
آماره
تعداد وقفه مناسب
متغیر
مانا
۰.۰۰۰۰
-۲۳.۶۰۲۸
سطح
نرخ ارز
مانا
۰.۰۰۰۰
-۳.۸۱۶۱۳
سطح
EVA
نامانا
۰.۲۱۹۵
-۰.۷۷۳۹۸
سطح
REVA
مانا
۰.۰۰۰۰
-۲۳.۲۲۳۶
تفاضل مرتبه اول

مانا
۰.۰۰۰۰
-۲۳.۴۴۷۷
سطح
تورم

با توجه به مقدار( ۰.۰۵?Prob) برای همه‌ی متغیرها غیر از REVA بدون عرض از مبداء و روند، در سطح فرض H1 پذیرفته می‌شود، در نتیجه متغیرهای نرخ ارز، EVA و نرخ تورم در سطح(Level) پایا بوده و ریشه واحد ندارند. برای متغیر REVA آزمون برای تفاضل مرتبه اول تکرار شد با توجه به ۰.۰۵?Prob فرض H1 پذیرفته می‌شود.
۵.۴ برآورد مدل به روش پنل دیتا
در روش داده‌های ترکیبی با لحاظ کردن ناهمگنی در مقاطع، تورش برآورد و هم خطی کاهش می‌یابد و کارایی، درجه آزادی و تغییرپذیری را افزایش می‌دهد. هم-چنین در روش داده‌های ترکیبی مدل‌های پیچیده‌تری قابل بررسی است و اثرات، بهتر تشخیص و اندازه گیری می‌شوند. برای انتخاب مسئله ناهمگنی واحدها می‌توان ازF لیمر کمک گرفت. در صورت تأیید ناهمگنی واحدها، الگو از طریق داده‌های پانل برآورد می‌شود و در غیر این صورت به روش OLS معمولی یا Pooling Data برآورد می‌شود.
با استفاده از F لیمر می‌توان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد. فرضیه‌ی صفر آمارهی F مبتنی بر همگن بودن مقاطع(پولینگ دیتا بودن داده‌های آماری) است. چنانچه فرضیه صفر رد شود، فرضیه‌ی مقابل آن مبتنی بر وجود ناهمگنی در بین مقاطع (پنل دیتا بودن داده‌های آماری) پذیرفته می‌شود. نتایج آزمون F لیمر در جدول (۳) انعکاس یافته است. نتایج جدول بیانگر رد شدن فرضیه‌ی صفر و وجود ناهمگنی مقاطع می‌باشد، و در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می‌باشد.
فرضیات H0 و H1 در مورد این آزمون به شرح ذیل بیان می‌شوند:
H0: معمولی OLS یا Pooling Data استفاده از روش
H1: )Panel Data استفاده از روش پنل دیتا (
جدول(۴-۶): نتایج آزمون F لیمر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد۳JHH، کربنهای، ناحیهی، m/z

Effects Test
آماره
درجه آزادی
Prob.
EVA ارز و نرخ تورم
Cross-section F
۵.۹۹
(۴۴,۴۴۴)
۰.۰۰۰۰

Cross-section Chi-square
۲۲۸.۸۷
۴۴
۰.۰۰۰۰
REA ارز و نرخ تورم
Cross-section F
۱.۹۹۲۰۲
(۴۴,۴۴۰)
۰.۰۰۰

Cross-section Chi-square
۸۸.۴۶۷۰
۴۴
۰.۰۰۰

نتایج جدول بیانگر رد شدن فرضیه‌ی صفر و وجود ناهمگنی مقاطع می‌باشد، و در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد ۲ مدل می‌باشد.
۶.۴ بررسی اثرات بین متغیرها
بعد از این که مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوت‌های فردی قابل لحاظ کردن است و روش داده‌های ترکیبی برای برآورد مناسب است، باید مشخص شود که خطای تخمین، ناشی از تغییر در مقاطع است یا این که در طی زمان رخ داده است. در نحوه‌ی در نظر گرفتن چنین خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر تصادفی مواجه می‌شویم. از آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی استفاده می‌شود. فرضیه صفر در آزمون هاسمن۴۵ این است که” هیچ ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن‌ها مستقل از یکدیگر هستند”. به عبارت دیگر، در صورتی که فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شود، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کنیم.
فرضیات H0 و H1 در مورد این آزمون به شرح ذیل بیان می‌شوند:
H0: وجود اثرات تصادفی
H1: وجود اثرات ثابت
جدول(۴-۷): نتایج آزمون هاسمن
آزمون هاسمن
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نتیجه
Prob.
آماره

استفاده از اثرات ثابت

۰.۰۰۰

۱۴۳.۳۷۷
نرخ ارز
EVA

تورم

استفاده از اثرات ثابت
۰.۰۰۳
۱۱.۰۸۴
نرخ ارز
REVA

تورم
REVA

با توجه به نتایج جدول بالا ( ۰.۰۵?Prob) برای بررسی روابط رگرسیونی متغیرهای EVA با نرخ ارز و تورم و REA با ارز و تورم از اثرات ثابت استفاده می‌کنیم.
۷.۴ آزمون فرضیات
برای آزمون کامل فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. قبل از استفاده از روش رگرسیون لازم است به موارد زیر توجه شود:
۱. عدم خود همبستگی خطاها: یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها از یکدیگر است. بدین منظور از آماره دوربین- واتسون استفاده می‌کنیم که اگر مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار بگیرد یکی از مفروضات رگرسیون رعایت شده است.
۲. نرمال بودن خطا

دیدگاهتان را بنویسید